معايير بازل 3، تقييم المخاطر واختبار التحمل - Virtual Learning
هذه الدورة مصممة للمستوى المتوسط حيث تتعمق في أحكام بازل 3، وممارسة تقييم المخاطر المستمرة داخل البنوك، والدور الحيوي لاختبارات التحمل.
بانتهاء هذه الدورة سيكتسب المشارك فهم كامل للتقييم الداخلي للمخاطر كما هو مطلوب في معايير بازل 3 وخاصة بالنسبة لعملية ICAAP.
سيتم القيام بتحليل متعمق حول أهمية اجراء اختبار التحمل للمؤسسات المالية ولماذا بدأ المراقبون الماليون بالاهتمام الفائق بهذا الاختبار بعد الأزمة المالية 2008.
في الواقع سيكون هناك اختبار تحليلي لبعض أنواع السناريوهات التي قادت إلى خسائر ائتمانية فادحة وخسائر تشغيلية وضغط في السيولة أو أدت إلى تهديد بقاء المؤسسات المالية.
المتطلبات الأساسيةNone — open to managers at all levels
5 أيام
160 جلسات
تبدأ من USD 2,000
Available Face to Face
منهجية الدورة
يُستخدم خلال هذه الدورة مجموعة متنوعة من الوسائل التعليمية حيث تشمل شرائح توضيحية ودراسات الحالة ونماذج مفصلة لجداول الاكسل ، حيث سيتم ذلك في بيئة ورشة عمل.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
- تعميق فهم العناصر الأساسية لأحكام اطار بازل 3
- فهم المصفوفات والاجراءات الأساسية لتقييم المخاطر الائتمانية والسوقية والتشغيلية
- ترسيخ فهم أهمية اجراء اختبار التحمل على أنه جزء أساسي من إدارة المخاطر
- تطبيق المهارات التحليلية لتحديد تركز مخاطر الائتمان وتركيز مخاطر التمويل ومخاطر السيولة النظامية
- وضع وصياغة الإجراءات والسياسات فيما يتعلق بتنفيذ أفضل الممارسات لنمذجة الإجهاد وبروتوكولات إدارة المخاطر المرتبطة بها
الجمهور المستهدف
هذه الدورة مناسبة لجميع العاملين في القطاع المصرفي، بما في ذلك مدراء الثروة ومدققي الحسابات ومهنيين مراقبة المنتجات والخزينة.
الكفاءات المستهدفة
- الامتثال للوائح
- إنشاء السيناريو
- اختبار الإجهاد - القضايا المنهجية
- تنفيذ أفضل الممارسات لنمذجة الإجهاد
- قيادة الفكر
محتوى الدورة
- فهم الدور التنظيمي للبنك الدولي
- لمحة عامة عن البيانات المالية للبنوك – مبادئ المحاسبة
- تكوين الميزانية العمومية – أنواع الأصول والمطلوبات
- فهم العناصر الأساسية للأرباح والخسائر P&L – بيان الدخل
- مراجعة الفرق بين الدفتر البنكي والدفتر التجاري
- رأس مال حقوق الملكية للمؤسسات المالية
- توضيح الفرق بين قضايا السيولة والملاءة المالية
- التفرقة بين مبدأ استمرارية أعمال البنك ومبدأ ضمان أموال المودعين
- شرح كفاية رأس المال
- التعاريف المحاسبية والتنظيمية للأموال الخاصة
- الفلاتر التحوطية واحتياطيات إعادة التقييم AOCI
- معالجة الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة وموجودات الضرائب المؤجلة
- معالجة الأوراق المالية والتعرضات خارج الميزانية
- متطلبات رأس المال المؤهل وفقًا لاتفاقية بازل 3
- تعريفات رأس المال التنظيمي – الشريحة الأساسية الأولى (Core Tier 1) والشريحة الثانية (Tier 2)
- الشريحة الأساسية الأولى (Core Tier 1) – رأس المال من حقوق الملكية والاحتياطيات المعلنة
- رأس المال التكميلي – الشريحة الثانية (Tier 2) – الخاضع لتقدير الجهة الرقابية أو البنك المركزي
- رأس المال الهجين – أدوات رأس المال القابلة للتحول المشروط (CoCos)
- الديون الثانوية – أدوات الإنقاذ الداخلي (Bail-in Instruments)
- الديون الثانوية قصيرة الأجل لتغطية مخاطر السوق (الشريحة الثالثة Tier 3)
- متطلبات امتصاص الخسائر
- الاستقطاعات من رأس المال – الشهرة التجارية والشركات التابعة
- الصلاحيات التقديرية للجهات الرقابية فيما يتعلق بالاستثمارات المتبادلة بين البنوك
- معالجة بازل للمخاطر السوقية
- القيمة المعرضة للمخاطر - الأساس المنطقي والنظرية وطرق الحساب
- محدودية القيمة المعرضة للمخاطر
- ماذا عن مخاطر شروط اَلْإِحْلَال - هل تتأثر القيمة المعرضة للمخاطر؟
- الخسارة المتوقعة القصوى (Expected Shortfall) وإطار المراجعة الأساسية لدفتر التداول (FRTB)
- ترجيح المخاطر السوقية
- المنهجية الموحدة
- مخاطر أسعار الفائدة في كل من الدفاتر المصرفية والتجارية
- نظرة عامة على نهج النماذج الداخلية (IMA)
- تأثير مخاطر السوق على الأدوات المالية في الدفاتر التجارية
- التقلبات وضغوط السوق
- زيادة رسوم المخاطر
- بنود خارج الميزانية العمومية
- المخاطر التشغيلية وفقا لبازل
- تعريف المخاطر التشغيلية التي أدُخلت على إطار عمل اتفاقية بازل 2
- دورة حياة المخاطر التشغيلية
- مقاييس قياس بازل:
- المؤشر الأساسي
- المنهجية القياسية
- أساليب القياس المتقدمة
- المنهجية القياسية المعدلة التي تحل محل الأساليب الثلاثة السابقة
- ترجيح المخاطر تحت كل منهجية
- التداول غير المشروع – الخسائر الناجمة
- توليد السيناريوهات – لمؤشرات الأداء الرئيسية، مشاركة الإدارة في وضع نموذج للسيناريوهات المعاكسة
- تحديد مدى التعرض وشدة "القيم المتطرفة" ومخاطر شروط اَلْإِحْلَال
- منهجية توزيع الخسارة (LDA) والتحليل المُستند الى سيناريو (SBA)
- تطبيق تقنيات القيمة المعرضة للمخاطر وتقنيات المخاطر التشغيلية
- تحديد الخسائر – القياس والإدارة والرصد والإبلاغ
- دمج إدارة المخاطر التشغيلية في إطار إدارة المخاطر المؤسسية
- بدائل استخدام التصنيفات الائتمانية الخارجية
- تطوير نماذج رصد النتائج داخليا ً لتقييم مخاطر القروض للشركات
- تباين منهجيات الاقتصاد المتقدمة والناشئة في تقييم مخاطر الائتمان
- مخاطر التركز الائتماني والتعرضات الكبيرة
- مخاطر الترکیز - لم یتم الاستحواذ علیھا بشکل کاف بموجب منهجيات الرکیزة الأولی
- ملخص موجز لعملية المراجعة والتقييم الرقابي (SREP)
- معالجة مخاطر الترکز ضمن إطار الرکيزة الثانیة لکفاءة رأس المال الداخلي
- تحديد مخاطر التركز القطاعي - المبادئ العامة
- تحديد مخاطر التركز في دول مجلس التعاون الخليجي
- النمذجة واختبار تحمل المخاطر
- شرح تقنيات إجراء اختبارات تحمل المخاطر
- الاختبار الرجعي باستخدام العوائد السابقة
- انشاء سيناريوهات - اختبار الضغط باستخدام عوائد افتراضية
- أحجام العينات التاريخية - هل هي كبيرة بما يكفي لتشمل مجموعة واسعة من الظروف؟
- خطر تحسين معايير إدارة المخاطر - الإفراط في تركيب البيانات القديمة
- طرق النمذجة - سيناريوهات الطوارئ
- قيود التوزيع الطبيعي كأساس للنمذجة الاحتمالية
- تحديد مدى التعرض وشدة "القيم المتطرفة" والمخاطر المتطرفة
- شرح منهجيات الخسارة المتوقعة القصوى في ظروف الضغط (Stressed Expected Shortfall)
- محفزات مخاطر الجهات المقترضة المقابلة (CCR)
- فصل تأثير المخاطر السوقية على مراكز التداول من CCR
- مخاطر الطرف المقابل في التسعیر - استخدام فروقات الأسعار والتصنیفات
- احتمالية التخلف عن السداد (PD) - تقدير احتمالية التقدير والتعرض للمخاطر الافتراضية (EAD)
- الالتزام الإيجابي المتوقع (EPE)
- خسائر التخلف عن السداد (LGD) ومعدلات الاسترداد
- مخاطر الطرف المقابل في مقايضات التخلف عن السداد
- مخاطر الطرف المقابل في مقايضات أسعار الفائدة
- خبرة شركات التأمين AIG وشركات التأمين الأحادية في الأزمة المالية
- دور غرفة المقاصة المركزية
- تحليل الإجهاد و سيناريوهات الضغط العشوائية
- عوامل السوق التي تؤدي إلى تدهور الائتمان من طرف آخر
- تعديل قيمة الائتمان CVA والضمانات
- تعريف تعديل قيمة الائتمان (CVA)
- تحديد التعرض لمخاطر الائتمان فيما يتعلق بأثر مخاطر السوق على المشتقات
- التعرض الإيجابي المتوقع والتعرض لأسوأ الحالات
- طبيعة الضمانات - معالجة ISDA
- فوائد إدارة الضمانات الفعالة
- تأثير تصفية المخاطر على CVA
- تأثير الضمانات على CVA
- التحوط ومقايضات التخلف عن السداد
- أدوات التحوط المؤهلة
- مخاطر الطرف الثنائي والضمانات
- الضمانات المفرطة ومخاطر التخلف عن السداد من الطرف المقابل
- نسبة تغطية السيولة (LCR)
- شرح نسبة تغطية السيولة (LCR)
- معايير إدراج الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)
- فئات HQLA - المستوى 1، ومستويات 2A و 2 B
- 30 يوم لتقلبات السوق الصادرة
- معدلات التشغيل
- صافي نسبة التمويل المستقر (NSFR)
- شرح التمویل المتاح مقابل التمویل المطلوب (RSF)
- عوامل الترجيح ل ASF و RSF
- تأثير بازل 3 على نموذج الأعمال المصرفية
- تأثير مخاطر السيولة على حقوق الملكية في تعرضات الميزانية العمومية إلى غير أصول HQLA
- اكتناز أصول المستوى 1 HQLA
- العواقب غير المقصودة على السيولة الكلية من لوائح بازل 3
- ربط جودة الائتمان المصرفي السيادي والمحلي
- انخفاض المخزون من سندات الشركات التي يحتفظ بها المتعاملون الرئيسيون
- متطلبات الخسائر غير المحققة مع الأوراق المالية المتاحة للبيع والتي سيتم خصمها من المعيار 1
- شرح أدوات رأس المال المحتملة (كوكوز)
- دور كوكو كمساهم في AT1 لأغراض كفاية رأس المال
- نبذة مختصرة عن عدم قدرة أدوات رأس المال المحتملة على رؤية النتائج المترتبة على التحويل
- تعرض صندوق الثروة السيادية (SWF) إلى عمليات تصفية مرتفعة لأصول SWF
- التعليق / التخفیضات المحتملة لمدفوعات القسائم لشرکة التمویل
- ضمانات تصفية المخاطر ل CCP’s
- نقص الضمانات - الآثار، والتأثير على عائد حقوق المساهمين في البنك
- تأثير TLAC على بنوك G-SIB
- أنظمة التنفيذ واعداد التقارير للامتثال باتفاقية بازل
- فعالية المراقبة وآلية الإبلاغ داخل البنوك وكيفية تفاعلها مع إدارة المخاطر الشاملة
- تجنب الصوامع
- المحاسبة والمراقبة ونظم تكنولوجيا المعلومات ونظم تخزين البيانات الاحتياطية
- مراقبة الضوابط - جودة وسلامة الإجراءات
- وضع سيناريوهات الطوارئ
- دور رئيس إدارة المخاطر
- دور المدقق الداخلي
- تطوير لوحات التحكم لمخاطر الائتمان والسوق والمخاطر التشغیلیة
2026 الجدول الزمني والرسوم
رسوم الدورة تبدأ من
USD
2,000
المكان والتاريخ
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 21 يونيو - 26 يونيو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 21 يونيو - 26 يونيو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 28 يونيو - 03 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 28 يونيو - 03 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 05 يوليو - 10 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 05 يوليو - 10 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 12 يوليو - 17 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 12 يوليو - 17 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 19 يوليو - 24 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 19 يوليو - 24 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 26 يوليو - 31 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 26 يوليو - 31 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 02 أغسطس - 07 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 02 أغسطس - 07 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 09 أغسطس - 14 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 09 أغسطس - 14 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 16 أغسطس - 21 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 16 أغسطس - 21 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 28 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 28 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 04 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 04 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 11 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 11 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 18 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 18 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 25 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 25 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 02 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 02 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 09 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 09 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 16 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 16 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 23 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 23 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 30 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 30 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 06 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 06 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 13 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 13 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 20 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 20 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 27 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 27 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 04 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 04 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 11 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 11 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 18 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 18 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 25 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 25 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 01 يناير, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 01 يناير, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
الدورات الحضورية
حضوري
معايير بازل 3، تقييم المخاطر واختبار التحمل
5 أيام
100 جلسات
البنوك والتأمين والخدمات المالية